L'actuariel // Recherche

Primé au 33e CIMEF, le mémoire de Damien Loureiro, « Utilisation de la DSN et de l’open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité », explore leur utilité en assurance prévoyance. La Déclaration sociale nominative (DSN) est un système permettant à tout employeur de déclarer de façon unique, dématérialisée et mensuelle un ensemble d’informations liées à […]

Avec son mémoire, Sandrine Huynh est devenue lauréate du Prix de l’Institut des actuaires au 33e Concours international des mémoires de l’économie et de la finance du Centre des professions financières. Présentation L’histoire du mémoire est assez simple : imaginez une petite mutuelle dénommée VirtuaMut’ (1), installée dans une région bien précise en France et possédant un […]

Les modèles linéaires généralisés (GLM) constituent l’outil de référence utilisé par les actuaires pour la tarification des produits d’assurance non-vie. Ces dernières années, ce socle de base s’est largement enrichi avec la démocratisation des techniques de machine learning. Malgré le gain en performance de ces dernières, force est de constater que les GLM n’ont pas disparu du quotidien des actuaires, puisqu’ils répondent directement […]

L’étude des risques extrêmes est l’un des problèmes statistiques les plus complexes. La constitution de classes de risques caractérisées par leur queue de distribution, via des techniques de machine learning, est un champ prometteur pour la gestion des risques. En gestion des risques, le scénario le plus probable n’est pas nécessairement le plus important. C’est […]

PRIX ACTUARIAT SCOR Jeunes actuaires Silvia Bucci a présenté son mémoire « Étude et implémentation de techniques d’analyse de sensibilité dans les modèles de tarification Non-Vie. Application à la tarification à l’adresse » devant l’Institut des actuaires en mars 2021. L’apprentissage automatique et le Big Data ont fait évoluer la modélisation prédictive pour de nombreuses applications commerciales. […]

PRIX ACTUARIAT SCOR Jeunes docteurs Dominique Abgrall a réalisé sa thèse « Études de détection de rupture : procédure en ligne pour des modèles discrets de Poisson et test hors ligne pour des mélanges paramétriques. Application à des problèmes issus de l’assurance » au sein du laboratoire de mathématiques de Brest adossé à l’EURIA. Les travaux de ma […]

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (« catnat ») institué par le législateur en France en 1982 vient répondre au défaut de couverture constaté année après année, et qui devient criant avec les inondations de 1981. Le fonds de secours mis en place après-guerre, comme son nom l’indique, vise à apporter les premiers secours. Il […]

À numéro exceptionnel, défi exceptionnel, Pierre Thérond, conseiller scientifique de L’Actuariel, a été invité à livrer son analyse des biais d’optimisme. Performance. Etudiés de longue date par les psychologues, les biais de confiance sont des processus cognitifs largement répandus qui affectent la perception que les individus ont d’eux-mêmes et leur capacité de jugement. Une de […]

PRIX SCOR Jeunes Actuaires Après un double cursus à l’Euria et l’IMT Atlantique, Dimitri Delcaillau a soutenu son mémoire portant sur « le contrôle et la transparence des modèles complexes en actuariat » en 2019. L’avènement du digital amène les industries à utiliser de manière systématique les données qu’elles collectent. À ces données, parfois d’un […]

PRIX ACTUARIAT SCOR Jeunes Docteurs Cet article est basé sur la thèse de doctorat « Risque systématique dans les contrats d’assurance viagers », de Hamza Hanbali, présentée à la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en septembre 2019. L’un des objectifs de cette thèse est d’analyser différents mécanismes d’actualisation des primes d’assurance hospitalisation viagers, et d’évaluer […]

Connexion