L'actuariel // métier // technique

Les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont le socle de la finance durable. Mais elles restent difficiles à obtenir et les standards sont à inventer. Dans la conquête de ce marché, l’Europe, championne des fonds responsables, entend affirmer sa vision de l’ESG face aux Anglo-Saxons. Estimer la valeur d’une entreprise nécessite de s’appuyer […]

Sarah Dido, lauréate du prix Institut des actuaires du 32e Concours international des mémoires de l’Economie et de la Finance, organisé par le Centre des professions financières, a soutenu à l’EURIA son mémoire sur les risques psychosociaux. Face aux multiples évolutions connues ces dernières années par la société, un élément reste, dans le monde des […]

Dans le cadre des travaux de son groupe ALM, l’Institut des actuaires s’est intéressé à comparer les origines du risque de taux d’intérêt entre deux types d’activités : la banque de détail et l’assurance vie telles qu’elles sont exercées en France. Dans les lignes qui suivent, nous analysons les deux activités pour mettre en exergue les […]

Quelle place attribuer à l’Eurocroissance au sein d’une gamme de supports déjà riche et dans un environnement de taux d’intérêt durablement bas ?

Avec l’accroissement continu de la puissance de calcul et les possibilités offertes par le big data, les entreprises prennent conscience des gains de productivité colossaux qui peuvent être obtenus par une automatisation accrue des processus.

Cet article vise à décrire les dérives observées de 2009 à 2018 sur les remboursements en invalidité et en incapacité pour les années 2019 et 2020 et en prédire les évolutions. L’étude est fondée sur la base de données complète sur les dépenses d’Assurance maladie interrégimes, dite Open Damir. Pour l’analyse prédictive, la théorie des séries temporelles a été expérimentée.

Thomas Poinsignon est membre associé de l’Institut des actuaires.  À la suite d’un double cursus à l’ISUP et l’ESILV, il a soutenu son mémoire portant sur l’élaboration de « processus de tarification non-vie sur des données chiffrées et anonymisées » en 2019.

À la suite des scandales des années 2010 sur les manipulations des taux d’intérêt, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont arrêté le règlement Benchmark (également appelé BMR).  Celui-ci définit les nouvelles règles que les indices de référence devront respecter dès sa mise en application. Ainsi, les taux de référence actuels, tels que l’Euribor, le Libor et l’Eonia doivent être réformés pour devenir conformes à ces nouvelles exigences réglementaires.

Modèles prédictifs, entre explications fallacieuses et clichés ?

Comment concilier solidité prudentielle et investissement en actions au sein des bilan des assurances.

technique

Connexion