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À la suite des scandales des années 2010 sur les manipulations des taux d’intérêt, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont arrêté le règlement Benchmark (également appelé BMR).  Celui-ci définit les nouvelles règles que les indices de référence devront respecter dès sa mise en application. Ainsi, les taux de référence actuels, tels que l’Euribor, le Libor et l’Eonia doivent être réformés pour devenir conformes à ces nouvelles exigences réglementaires.

Modèles prédictifs, entre explications fallacieuses et clichés ?

Comment concilier solidité prudentielle et investissement en actions au sein des bilan des assurances.

Il existe différents critères et différentes méthodes pour juger du risque à moyen terme d’une banque. Certaines approches sur l’assurance peuvent même être transposées à la banque. Tour d’horizon.

L’approche permet de réviser, au fur et à mesure que de nouvelles observations arrivent, l’ajustement de Makeham ou encore d’un modèle de lissage semi-paramétrique tout en prenant en compte la bonne représentation  par âge des effectifs.

La fixation des taux d’intérêt long terme est un enjeu crucial pour l’évaluation de politiques économiques qui impliquent des flux financiers à des horizons lointains (vingt ans et plus). Elle utilise comme référence académique la théorie de l’équilibre général. Cette note a pour but d’attirer l’attention sur certaines hypothèses simplificatrices de cette théorie et propose une piste d’amélioration qui utilise les utilités progressives.

Les modèles traditionnels (Strickler) de valorisation des couvertures de réassurance catastrophe en assurance de personnes remontent à 1960, et deviennent, vu la complexification des structures, trop restrictifs. Il existe donc une véritable nécessité de travailler et de développer des méthodes de valorisation innovantes et adaptées à cette nouvelle donne.

À l’heure où la violence des ouragans américains alerte régulièrement l’opinion internationale, un produit financier parimutuel propose une couverture assurantielle alternative. Solution novatrice ou fausse bonne idée ?

La génération de scénarios économiques constitue une étape indispensable dans la modélisation des revalorisations futures pour les garanties de type épargne et retraite.

En assurance non vie, le provisionnement est l’un des exercices autour desquels gravitent le plus d’enjeux (réglementaires, stratégiques, financiers ou fiscaux). En proposant une analyse transverse de ces enjeux, les réseaux de neurones révèlent leur fort potentiel d’outil d’aide à la décision.

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