Technique - Page 2
Cet article vise à décrire les dérives observées de 2009 à 2018 sur les remboursements en invalidité et en incapacité pour les années 2019 et 2020 et en prédire les évolutions. L’étude est fondée sur la base de données complète sur les dépenses d’Assurance maladie interrégimes, dite Open Damir. Pour l’analyse prédictive, la théorie des séries temporelles a été expérimentée.
PRIX ACTUARIAT SCOR Jeunes actuaires : Processus de tarification non-vie sur des données chiffrées et anonymisées
Thomas Poinsignon est membre associé de l’Institut des actuaires. À la suite d’un double cursus à l’ISUP et l’ESILV, il a soutenu son mémoire portant sur l’élaboration de « processus de tarification non-vie sur des données chiffrées et anonymisées » en 2019.
À la suite des scandales des années 2010 sur les manipulations des taux d’intérêt, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont arrêté le règlement Benchmark (également appelé BMR). Celui-ci définit les nouvelles règles que les indices de référence devront respecter dès sa mise en application. Ainsi, les taux de référence actuels, tels que l’Euribor, le Libor et l’Eonia doivent être réformés pour devenir conformes à ces nouvelles exigences réglementaires.
Modèles prédictifs, entre explications fallacieuses et clichés ?
Comment concilier solidité prudentielle et investissement en actions au sein des bilan des assurances.
Il existe différents critères et différentes méthodes pour juger du risque à moyen terme d’une banque. Certaines approches sur l’assurance peuvent même être transposées à la banque. Tour d’horizon.
Tables de mortalité best estimate : une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
L’approche permet de réviser, au fur et à mesure que de nouvelles observations arrivent, l’ajustement de Makeham ou encore d’un modèle de lissage semi-paramétrique tout en prenant en compte la bonne représentation par âge des effectifs.
Un outil de modélisation adapté pour appréhender l’hétérogénéité et le long terme : exemple du calcul du taux d’actualisation
La fixation des taux d’intérêt long terme est un enjeu crucial pour l’évaluation de politiques économiques qui impliquent des flux financiers à des horizons lointains (vingt ans et plus). Elle utilise comme référence académique la théorie de l’équilibre général. Cette note a pour but d’attirer l’attention sur certaines hypothèses simplificatrices de cette théorie et propose une piste d’amélioration qui utilise les utilités progressives.
Les modèles traditionnels (Strickler) de valorisation des couvertures de réassurance catastrophe en assurance de personnes remontent à 1960, et deviennent, vu la complexification des structures, trop restrictifs. Il existe donc une véritable nécessité de travailler et de développer des méthodes de valorisation innovantes et adaptées à cette nouvelle donne.
À l’heure où la violence des ouragans américains alerte régulièrement l’opinion internationale, un produit financier parimutuel propose une couverture assurantielle alternative. Solution novatrice ou fausse bonne idée ?
