Enseignant-chercheur associé et actuaire passionné, Samuel Stocksieker a présenté sa thèse « Contribution de l’apprentissage automatique à la modélisation des valeurs rares et des données déséquilibrées : applications en assurance », à l’Isfa en juin 2024. Les données jouent un rôle essentiel en apprentissage automatique, en modélisation statistique et, plus généralement, en intelligence artificielle. En effet, ces disciplines […]

Pauline Chauveau a présenté son mémoire en 2025 à l’Institut des actuaires pour obtenir son titre d’actuaire, à l’issue de sa formation à l’université Paris-Dauphine. Ce mémoire a été réalisé au sein du cabinet Forvis Mazars. Les récents bouleversements économiques observés, marqués par une inflation persistante, une remontée des taux d’intérêt, des tensions géopolitiques et […]

Hervé Andrès a réalisé sa thèse Cifre au sein du cabinet Milliman et en partenariat avec le laboratoire du Cermics à l’École nationale des Ponts et Chaussées. Il a soutenu en décembre 2024. Au cours des dernières décennies, les générateurs de scénarios économiques (GSE) monde-réel sont devenus essentiels en assurance, notamment pour le calcul du […]

La génération de scénarios est un élément clé dans l’anticipation de l’évolution des risques. Les méthodes d’IA générative constituent une réelle opportunité. Face à des risques en rapide évolution, l’approche dite historique ne suffit plus. Par historique, on entend la reconduction d’une modélisation du risque qui repose sur des données anciennes. Le classique GLM (modèle […]

Le 26 novembre 2024, Marie Ganon, actuaire associée IA et consultante en recherche et développement chez Milliman, a remporté le prix Ensae Paris du meilleur mémoire d’actuariat. Présentation Le mémoire intitulé Prise en compte du risque climatique dans le provisionnement agricole, réalisé au sein du cabinet Milliman en 2023, s’inscrit dans une démarche de boîte à […]

Volatilité des coûts, dépendance entre garanties et accumulation en fréquence : trois enjeux allant de la souscription à l’indemnisation abordés sous l’angle statistique dans le manuscrit de doctorat de Sébastien Farkas, « Mathématiques appliquées à l’assurance des risques numériques ». Le numérique accompagne le quotidien et le développement des entreprises mais constitue dans le même temps un vecteur […]

Nicxan Hensman Stalin a présenté son mémoire « Modélisation d’une carte d’exposition au risque ouragan aux États-Unis » en 2024 à l’Institut des actuaires pour obtenir son titre d’actuaire à l’issue de sa formation à l’Université Paris-Dauphine. Ce mémoire a été réalisé au sein du cabinet Exiom Partners. Le risque cyclonique est la catastrophe naturelle la plus […]

L’initiative de recherche « Actuariat durable, Risques Climatiques et Stabilité du secteur de l’assurance à long terme » a pour thème phare la prise en compte des risques climatiques sur les risques d’assurance et finance. Présentation. Qu’est-ce que cette initiative de recherche ? Le but de l’initiative de recherche « Actuariat durable, Risques Climatiques et Stabilité du secteur […]

Christian Borel WAFO KANKEU, actuaire associé IA, a reçu, le 16 mai dernier, le Prix Institut des actuaires lors du 35e Concours international des mémoires de l’Économie et de la Finance (CIMEF) organisé par le Centre des Professions Financières. Le risque longévité pour un assureur disposant d’un portefeuille de rentiers consiste en une sous-estimation de l’espérance […]

L’Institute and Faculty of Actuaries a consacré un rapport sur la façon dont une compréhension plus approfondie du changement climatique, y compris les points de bascule, peut améliorer la modélisation des scénarios de prospective économique des services financiers. « C’est comme si nous modélisions le scénario du Titanic heurtant un iceberg, mais en excluant des impacts […]